Likidite riski ve kredi riskinin bankaların performansı üzerindeki etkisi: Türkiye'deki ticari bankalar üzerine bir uygulama

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.advisorKaya, Ferudun
dc.contributor.authorHokka, Cengiz
dc.date.accessioned2024-09-27T21:19:00Z
dc.date.available2024-09-27T21:19:00Z
dc.date.issued2019
dc.departmentBAİBÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı, Bankacılık ve Finans Bilim Dalıen_US
dc.descriptionSosyal Bilimler Enstitüsü, Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı, Bankacılık ve Finans Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmada likidite riski ve kredi riskinin bankaların finansal performansı üzerindeki etkisi panel veri analizi ile araştırılmıştır. Analiz kapsamında, 2003-2017 yılları arasında Türk bankacılık sektöründe faaliyette bulunan 27 ticari bankanın finansal verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmada dört farklı finansal performans ölçüsü kullanılmıştır. Bunlar sırasıyla, aktif karlılığı (ROA), özkaynak karlılığı (ROE), net faiz marjı (NIM) ve faiz dışı gelirler (NII) değişkenleridir. Çalışmada ayrıca likidite riski likit varlıkların tersi ve likidite açığı açısından, kredi riski ise takipteki krediler ve kredi kayıpları karşılığı açısından ölçülmüştür. Analiz sonuçlarına göre, banka finansal performansındaki değişimi açıklamada kredi riski ile karşılaştırıldığında likidite riski daha büyük önem taşımaktadır. Ayrıca analiz sonuçları likidite riski ve kredi riski değişkenlerinin etkileşiminin banka finansal performansı üzerindeki etkisinin genellikle negatif olduğuna işaret etmektedir. Diğer bir ifade ile kredi riskinin artması, likidite riskinin finansal performans üzerindeki pozitif etkisini azaltmaktadır.en_US
dc.description.abstractIn this study, the effect of liquidity risk and credit risk on the financial performance of banks is investigated by panel data analysis. In the scope of the analysis, it is utilized financial data of 27 commercial banks operating in Turkish banking sector between the 2003-2017 years. Four different financial performance measures are used for the analyze. These are return on assets (ROA), return on equity (ROE), net interest margin (NIM) and non-interest income (NII), respectively. In addition, liquidity risk is measured in terms of inverse of liquidity ratio and liquidity gap, and credit risk is measured in terms of non-performing loans and provision for loan losses. According to the results of fixed effect panel data analysis, liquidity risk is more important than credit risk in explaining the change in the financial performance of commercial banks. In addition, the results of the analysis indicate that the interaction of liquidity risk and credit risk variables on bank's financial performance is generally negative. In other words, the increase in credit risk reduces the positive impact of liquidity risk on financial performance.en_US
dc.identifier.endpage115en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=as2oTjW5jfr9IKSvmCdJYqbMQVin9iJXNOGg9hQlozZEKjIJnd0DzN-bMfZuWh8J
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12491/17083
dc.identifier.yoktezid535040en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBankacılıken_US
dc.subjectBanking ; İşletmeen_US
dc.titleLikidite riski ve kredi riskinin bankaların performansı üzerindeki etkisi: Türkiye'deki ticari bankalar üzerine bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeThe effect of liquidity risk and credit risk on bank performance: An application on commercial banks in Turkeyen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Koleksiyon

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Koleksiyonu