Finansal değişkenlerin gri modelle tahmini
Yükleniyor...
Dosyalar
Tarih
2007
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Finansal ve ekonomik değişkenlerin tahmini en ilgi çekici konulardan biri olup, bir çok çalışma geleceği tahmin etmeye çalışmıştır. Bu çalışmada aynı nitelikte olup göreceli olarak yeni sayılabilecek bir model olan Gri Modelin analizde kullanılmasını amaçlamaktadır. Bu model rekabetin olduğu ortamların tahmini için uygundur zira bu tür ortamlarda modelin belirsizliği ve karar vericilerin yeterli bilgiye sahip olmadığı durumlardır. Bu modeli kullanarak günlük ve aylık olarak bir dönem sonraki tahminler Borsa ve Amerikan Doları için yapılmıştır. Sonuçlar, önceki çalışmalara ve modellere göre, oldukça oynak bir piyasa olan Türkiye için ortalama olarak bir başarıyı işaret etmektedirler.
Forecasting financial and economic variables is one of the most attracted subjects in finance and many models and studies are devoted for predicting future. This study is one of them and uses relatively new prediction model, Grey Theory. This theory is suitable for forecasting competitive environment where the model uncertainty is present and decision makers have insufficient information. We use this model for one-step-ahead prediction of daily and monthly Turkish Lira/US Dollar exchange rate and Istanbul Stock Exchange Market Composite Index (ISEM-I00). The results indicate a moderate success for a highly volatile environment comparing to the previous studies and models.
Forecasting financial and economic variables is one of the most attracted subjects in finance and many models and studies are devoted for predicting future. This study is one of them and uses relatively new prediction model, Grey Theory. This theory is suitable for forecasting competitive environment where the model uncertainty is present and decision makers have insufficient information. We use this model for one-step-ahead prediction of daily and monthly Turkish Lira/US Dollar exchange rate and Istanbul Stock Exchange Market Composite Index (ISEM-I00). The results indicate a moderate success for a highly volatile environment comparing to the previous studies and models.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
Kaynak
İ M K B Dergisi
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
9
Sayı
35
