AVRUPA VE ASYA-PASİFİK HİSSE SENEDİ PAZARLARINDA ZAYIF FORMDA PAZAR ETKİNLİĞİ VE TAKVİM ANOMALİLERİ
Küçük Resim Yok
Tarih
2016
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Bu çalışmada, 01/01/2013 - 01/09/2016 tarih aralığında, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerinde faaliyet gösteren belli başlı menkul kıymet pazarlarında Zayıf Formda Pazar Etkinliği test edilmiş, 01/01/2013 - 01/09/2016 tarih aralığında takvim anomalilerinden haftanın günü, Ocak 2004 ile Eylül 2016 tarih aralığında ise yılın ayı anomalilerinin bu pazarlarda mevcudiyeti araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; araştırmaya konu olan pazarların çoğunluğunun zayıf formda etkin pazarlar oldukları, bununla birlikte haftanın günü ve yılın ayı anomalilerinin bazı Avrupa ve Asya-Pasifik hisse senedi pazarlarında mevcudiyetini koruduğu tespit edilmiştir.
In this study, Week Form Market Efficiency is tested in Europa and Asian-Pacific stock markets for the 01/01/2013 - 01/09/2016 time period. Existence of the Day of the Week effect is tested for 01/01/2013 - 01/09/2016 time period and Month of the Year Effect is tested in the some Europa and Asian-Pacific Stock Exchanges for January 2004 - September 2016 time period. According to the findings; it is found that some of the Europa and Asian-Pacific stock markets that are involved in the research are the week form efficient markets. It is also found that the day of the week and month of the year anomalies keep their existence in some of the Europe and Asian-Pacific stock markets.
In this study, Week Form Market Efficiency is tested in Europa and Asian-Pacific stock markets for the 01/01/2013 - 01/09/2016 time period. Existence of the Day of the Week effect is tested for 01/01/2013 - 01/09/2016 time period and Month of the Year Effect is tested in the some Europa and Asian-Pacific Stock Exchanges for January 2004 - September 2016 time period. According to the findings; it is found that some of the Europa and Asian-Pacific stock markets that are involved in the research are the week form efficient markets. It is also found that the day of the week and month of the year anomalies keep their existence in some of the Europe and Asian-Pacific stock markets.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
[No Keywords]
Kaynak
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
16
Sayı
3
