Kırılgan beşli ülkeleri borsa endeks ve döviz kuru getirileri arasındaki nedensellik ilişkisi
Yükleniyor...
Tarih
2019
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Bu çalışmada, 01.01.2010-31.02.2019 döneminde Kırılgan Beşli ülkelerin günlük hisse senedi endeks getirileri ile bu ülkelerin para birimlerinin ABD doları karşısındaki günlük getirileri arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Kırılgan Beşli ülkeleri borsa endeks getirileri ve döviz kuru getirileri arasında karşılıklı nedensellik ilişkilerinin olduğu tespit edilmiştir.
In this study, it is aimed to investigate the relationship between daily stock index returns of the Fragile Five countries in the period of 01.01.2010 and 31.02.2019 and the daily returns of the currencies of these countries against US dollars. According to the findings, it is determined that there are mutual causality relationships between stock exchange index returns and exchange rate returns of Fragile Five countries.
In this study, it is aimed to investigate the relationship between daily stock index returns of the Fragile Five countries in the period of 01.01.2010 and 31.02.2019 and the daily returns of the currencies of these countries against US dollars. According to the findings, it is determined that there are mutual causality relationships between stock exchange index returns and exchange rate returns of Fragile Five countries.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
Kırılgan Beşli Ekonomileri, Hisse Senedi Pazar Endeksleri, Granger Nedensellik, Fragile Five Economies, Stock Market Indexes, Granger Causality
Kaynak
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
19
Sayı
3
